Luis Fernando Melo-Velandia

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Co-authors

Daniel Parra-AmadoBanco de la República de ColombiaVerified email at banrep.gov.co
Jose Gomez-GonzalezLehman College, CUNYVerified email at lehman.cuny.edu
Luis E. ArangoBanco de la República de ColombiaVerified email at banrep.gov.co
Ana María Iregui-Bohórquez (ORCID:...Banco de la República de ColombiaVerified email at banrep.gov.co
Mauricio Villamizar-Villegas...Banco de la República de ColombiaVerified email at banrep.gov.co
Oscar BecerraAssistant Profesor of Economics, Universidad de los AndesVerified email at uniandes.edu.co
Ruben Albeiro Loaiza-MayaMonash University, Department of Econometrics and Business Statistics.Verified email at monash.edu
Maria Teresa Ramirez-Giraldo (ORCI...Banco de la República de ColombiaVerified email at banrep.gov.co
José Fernando Moreno GutiérrezBanco de la RepúblicaVerified email at banrep.gov.co
Carlos PosadaUniversidad EAFITVerified email at eafit.edu.co
Alvaro RiascosUniversidad de los Andes y QuantilVerified email at uniandes.edu.co
Jacobo Campo RobledoProfesor-Investigador - Universidad Católica de ColombiaVerified email at ucatolica.edu.co
Juan José EchavarríaUniversidad del Rosario, Facultad de Economía, GI Facultad de EconomíaVerified email at urosario.edu.co
Hernan Rincon-CastroBanco de la República de ColombiaVerified email at banrep.gov.co
Miguel I. GomezRobert G. Tobin Professor of Applied Economics, Cornell UniversityVerified email at cornell.edu
Yanneth Rocio Betancourt GarcíaBanco de la RepúblicaVerified email at banrep.gov.co
Enrique LópezBanco de la República de ColombiaVerified email at banrep.gov.co
Héctor M. NúñezCentro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)Verified email at cide.edu

Luis Fernando Melo-Velandia

Econometrista Principal, Banco de la República

Verified email at banrep.gov.co

Econometría Series de Tiempo Econometría Financiera


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Stock market volatility spillovers: Evidence for Latin America S Gamba-Santamaria, JE Gomez-Gonzalez, JL Hurtado-Guarin, ... Finance Research Letters 20, 207-216, 2017	142	2017
Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia LF Melo-Velandia Borradores de Economía; No. 343, 2005	72	2005
Volatility spillovers among global stock markets: measuring total and directional effects S Gamba-Santamaria, JE Gomez-Gonzalez, JL Hurtado-Guarin, ... Empirical Economics 56, 1581-1599, 2019	71*	2019
Expansions and contractions in Brazil, Colombia and Mexico: A view through nonlinear models LE Arango, LF Melo Journal of Development Economics 80 (2), 501-517, 2006	66	2006
Latin American exchange rate dependencies: A regular vine copula approach AR Loaiza, JE Gomez‐Gonzalez, LF Melo-Velandia Contemporary Economic Policy 33 (3), 535-549, 2015	65	2015
Transmisión de tasas de interés bajo el esquema de metas de inflación: evidencia para Colombia ÓR Becerra, LF Melo Velandia Cuadernos de economía 46 (133), 103-134, 2009	57*	2009
Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia LE Arango, LF Melo-Velandia Borradores de Economía; No. 196, 2002	55	2002
Medidas de riesgo financiero usando cópulas: teoría y aplicaciones OR Becerra-Camargo, LF Melo-Velandia Banco de la República, 2008	53*	2008
Productividad regional y sectorial en Colombia: un análisis utilizando datos de panel AM Iregui-Bohórquez, LF Melo-Velandia, MT Ramírez-Giraldo Banco de la Republica de Colombia, 2007	49	2007
Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia DS Abril-Salcedo, LF Melo-Velandia, D Parra-Amado Ensayos sobre política económica 34 (80), 146-158, 2016	47	2016
Exchange rate contagion in Latin America RA Loaiza-Maya, JE Gómez-González, LF Melo-Velandia Research in International Business and Finance 34, 355-367, 2015	43	2015
Un índice coincidente para la actividad económica colombiana LF Melo, F Nieto, CE Posada, YR Betancourt, JD Barón Borradores de economía 195, 2001	41	2001
Una aproximación a la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia a través de modelos GARCH multivariados LF Melo-Velandia Borradores de Economía; No. 366, 2006	40*	2006
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Detecting exchange rate contagion using copula functions LF Melo-Velandia Borradores de Economía; No. 1047, 2018	36*	2018
Efectos de «ángeles caídos» en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa JE Gómez-González, LFM Velandia Ensayos sobre política económica 32 (75), 23-27, 2014	36*	2014
Inflación básica: una estimación basada en modelos VAR estructurales LF Melo-Velandia, F Hamann Borradores de Economía; No. 93, 1998	36*	1998
Nonlinear relationship between the weather phenomenon El niño and Colombian food prices DS Abril‐Salcedo, LF Melo‐Velandia, D Parra‐Amado Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 64 (4), 1059-1086, 2020	35	2020
Cambios de la Tasa de Política y su Efecto en la Estructura a Plazo de Colombia LE Arango, A González, JJ León, LF Melo Cuadernos de economía 45 (132), 257-291, 2008	33*	2008
Sobre los efectos de la política monetaria en Colombia AJ Riascos, LF Melo-Velandia Banco de la República de Colombia, 2004	33	2004

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